آموزش بورس بین الملل-فارکس را با سایت Googleforex.org شروع کنید...
آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج | آموزش اندیکاتور Moving Average
اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average or MA) یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی و ساده ای است که داده‌های مربوط به قیمت را با ایجاد یک قیمت میانگین و به روز، محاسبه کرده و نمایش میدهد. برای معرفی اندیکاتور میانگین متحرک میتوان گفت که این اندیکاتور یک شاخص فنی پرکاربرد است که با فیلتر کردن “ازدحام” از نوسانات تصادفی کوتاه مدت قیمت، روند قیمت را هموار می کند. به عبارتی دیگر، اندیکاتور Moving Average یک اندیکاتور تعیین روند است که حرکت نمودار قیمت را نمایش میدهد. با یادگیری نحوه عملکرد این اندیکاتور ، تشخیص روند به کمک اندیکاتور میانگین متحرک هموار خواهد بود.
اندیکاتور مووینگ اوریج چیست و چه کاربردی دارد؟
اندیکاتور مووینگ اوریج، قیمت‌ها را به عنوان ورودی دریافت نموده و برطبق دوره زمانی تعریف شده و مشخصی مثلا 10 روز، 20 دقیقه، 30 هفته یا هر دوره زمانی دلخواه، میانگینی از قیمتهای کندلهای گذشته را محاسبه نموده و نتیجه آنها را به‌صورت خطی بر روی نمودار قیمت نمایش میدهد.
متداول‌ترین انواع کاربرد مووینگ اوریج عبارت است از:
تعیین و شناسایی جهت روند نمودار:
اندیکاتور میانگین متحرک می‌تواند درست مانند اندیکاتور زیگزاگ، روند نمودار را به دو روش تشخیص دهد.
روش اول: تشخیص روند نمودار با بررسی جهت حرکت میانگین است. برای مثال، وقتی که خط نمودار متحرک در جهت بالا حرکت می‌کند، یعنی روند نمودار صعودی است.
روش دوم: تشخیص روند نمودار با کمک دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و میانگین متحرک بلندمدت میباشد. به عنوان مثال، تا زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت بالای میانگین متحرک بلندمدت در حال حرکت باشد، یعنی روند نمودار صعودی است.
تعیین سطح پشتیبانی و مقاومت‌های پنهان:
میانگین متحرک می‌تواند در جاهایی که نمودار قیمت سیگنال بازگشت نمی‌دهد، از سهم، پشتیبانی و حمایت نموده و اقدام به بازگشت نماید. برای استفاده از این کاربرد باید حتما از دوره‌ای کاملا مناسب و بهینه برای نمودار استفاده شود. اندیکاتور میانگین متحرک به عنوان خط روند داینامیک بازار کاربرد دارد.
انواع مووینگ اوریج ها
میانگین‌های متحرک میتوانند به چندین روش مختلف ساخته شوند و تعداد روزهای مختلفی را برای فاصله متوسط به کار گیرند.
انواع اندیکاتور مووینگ اوریج عبارت است از:
اندیکاتور مووینگ اوریج ساده:
این نوع از اندیکاتور میانگین متحرک به SMA معروف بوده و ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین میباشد. در اندیکاتور مووینگ اوریج ساده، قیمت‌ها در دوره زمانی معینی با یکدیگر جمع شده و حاصل آن، بر تعداد دوره تقسیم می‌شوند. در میانگین متحرک ساده، شما می‌توانید نوع قیمت را انتخاب نموده و برمبنای استراتژی معاملاتی خود می‌توانید از انواع قیمت‌ها از جمله: قیمتهای باز؛ قیمتهای بسته؛ قیمتهای پایانی و حتی بالاترین و پایین‌ترین قیمت نیز استفاده کنید.
اندیکاتور مووینگ اوریج ساده SMA پرکاربردترین و در عین حال، مورد انتقادترین روش محاسبه میانگین به شمار می‌رود.
برای مثال، از جمله ایراداتی که به مووینگ اوریج ساده SMA وارد می‌کنند، این است که این اندیکاتور، بین قیمتهای گذشته و قیمتهای اخیر تمایز قائل نمی‌شود. یعنی خروجی سیگنال کٌندی دارد. به‌عنوان مثال، اگر میانگین ساده 50 روز اخیر را محاسبه کنیم، بین قیمت روز اول و روز پنجاهم هیچ تفاوتی وجود ندارد.
در نظر بگیرید که قیمت در روز اول 2۰۰۰ دلار بوده است و در روز پنجاهم به 4۰۰۰ دلار رسیده است و در این مدت 2۰۰۰ دلار افزایش یافته است. در حالت دوم در نظر بگیرید که قیمت در روز اول 4۰۰۰ دلار بوده و در روز پنجاهم به 2۰۰۰ دلار رسیده است و این یعنی 2۰۰۰ دلار کاهش قیمت. اما نتیجه بدست آمده از اندیکاتور مووینگ اوریج ساده SMA در هر دو حالت کاملا یکسان خواهد بود.
این اشکال باعث شد تا تحلیلگران روش دیگری به نام روش مووینگ اوریج نمایی EMA را برای محاسبه میانگین قیمت طراحی کنند.
اندیکاتور مووینگ اوریج نمایی:
این نوع از اندیکاتور، به EMA شهرت دارد. اندیکاتور مووینگ اوریج نمایی EMA برای برطرف کردن مشکل میانگین ساده طراحی شد . مووینگ اوریج EMA بر روی قیمتهای اخیر تمرکز بیشتری دارد و نسبت به تغییرات قیمت اخیر واکنش سریعتری نشان میدهد. به بیان دیگر، این روش از محاسبه میانگین متحرک، به علت افزایش تاثیر قیمتهای اخیر در محاسبات میانگین، از محبوبیت بیشتری برخوردار است چرا که خروجی سیگنال سریعتری دارد.
فرمول اندیکاتور مووینگ اوریج
فرمول اندیکاتور moving average عبارت است از:
Moving Average = C1 + C2 + C3…. Cn / N
C1 + C2 + C3…. Cn مخفف شماره‌های بسته، قیمت‌ها یا مانده‌ها است.
N تعداد دوره‌هایی است که میانگین آنها برای محاسبه لازم است.
معامله با اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average)
یک اندیکاتور میانگین متحرک به کاهش مقدار “نویز یا ازدحام” در نمودار قیمت کمک می‌کند. شما باید برای انجام معامله، به جهت اندیکاتور در حال حرکت نگاه کنید تا ایده اصلی را در مورد اینکه کدام مسیر در حال حرکت است، بدست آورید. به طور مثال جفت ارز مورد نظر خود را در3 تایم فریم روزانه ، 4 ساعته و 1 ساعته بررسی میکنیم. اگر شیب اندیکاتور میانگین متحرک در هر 3 تایم فریم رو به بالا باشد و کندلها نیز بالای خط Moving Average باشند روند قالب صعودی و مطمئن خواهد بود.
گرفتن سیگنال خرید و فروش از اندیکاتور moving average
از میانگین‌های متحرک میتوان برای گرفتن سیگنال خرید و فروش؛ مشاهده تغییرات قیمت؛ ردیابی روند و همچنین تولید سیگنال‌های تجاری استفاده کرد.
با استفاده از نمودار قیمتی و میانگین متحرک می‌توانید اقدام به معامله با اندیکاتور مووینگ اوریج Moving Average و سیگنال یابی کنید. زمان صدور سیگنال خرید وقتی است که قیمت به بالای میانگین متحرک عبور می‌کند. زمان صدور سیگنال فروش هم وقتی است که قیمت به زیر میانگین متحرک عبور می‌کند. این نوع سیگنال‌ها را میتوان در روندهای بلند مانند 4 ساعته و روزانه مورد استفاده قرار داد.
استراتژی مووینگ اوریج
یکی از استراتژی های محبوب معامله گران بازار فارکس ، استراتژی three moving میباشد. این استراتژی ساده اما کاربردی و مفید است. با گرفتن سیگنال از این روش فهمیدن ماهیت روند بازار راحتتر خواهد بود.
توضیحات استراتژی three moving :
تایم فریم مناسب : 4 ساعته و روزانه
3 اندیکاتور Moving average با پریودهای 100 و 55 و 21
بروکر پیشنهادی : بروکر آمارکتس
یک مثال برای نقطه ورود به معامله خرید :
معامله خرید ( BUY) : در تایم فریم 4 ساعته و روزانه میبایست 21MA و MA55 عبور از 100MA را از پایین به بالا انجام دهند. ترتیب قرار گرفتن Moving average ها به این صورت باشد که MA100 خط کف باشد و MA55 خط وسطی باشد و 21MA خط بالایی باشد. در این حالت که کراس 3 مووینگ اتفاق افتاده است چنانچه مقدار ریسک به ریوارد منطقی باشد شرایط ورود به معامله مهیا میباشد.
عکس زیر یک موقعیت معامله خرید(BUY) را نشان میدهد. که مووینگ اوریج 100 با رنگ قرمز و مووینگ اوریج 55 با رنگ زرد و مووینگ اوریج 21 با رنگ آبی مشخص شده است :
آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج | آموزش اندیکاتور Moving Average